Вход

EURUSD. Валютная пара торговалась наиболее активно из всех основных валютных пар рынка FOREX. Было зарегистрировано 142864 сделки, на 15-минутном графике курса евро к доллару насчитывается 96 баров, т.е. ликвидность была самой высокой из всех валютных пар. На рынке прослеживалось незначительное доминирование быков. Оно наиболее выражено по параметру объема: по объемам сделки быков превышают сделки медведей на 18%. По соотношению продолжительности бычьих и медвежьих трендов доминирование быков менее выражено, по процентному приросту бычьих и медвежьих трендов и по приросту в пунктах – еще менее выражено. Таким образом, можно считать, что тренд был боковым. Максимальное падение составило 86% от максимального прироста, что подтверждает флэт.
Тренды в доминирующем направлении на 15-минутном графике курса евро к доллару значительно превышают откаты по показателям длительности, объема, прироста в пунктах и процентах. С этой точки зрения, можно считать, что трендовые механические торговые системы работали за последние сутки на данной валютной паре удачно, однако от этого рынок трендовым все равно назвать невозможно. Максимальный откат составил 60% от максимального тренда в доминирующем направлении, что с точки зрения технического анализа валютных пар является нормальным показателем. Таким образом, мы видим, что перспективность системной торговли на 15-минутных графиках по данной валютной паре не зависит от направленности рынка, даже тогда, когда в краткосрочном масштабе флэт, интрадэй все равно можно выделить тренды, в которые можно входить.
Геометрическая структура трендов и пригодность торговли трендов по техническому анализу удовлетворительные. Среднее количество волн – 3 волны. Стандартное отклонение показателя в пределах допустимого. Геометрическая структура трендов на нижней границе нормы, ей присвоен балл 6 из 8. Доля трендов, непригодных для торговли, составляет 38%, доля трендов с идеальной структурой – 43%.
GBPUSD. Активность по данной валютной паре значительно ниже, чем по евро/доллару. На графике за 24 часа насчитывается 92 бара, было совершено 16956 сделок. На рынке был почти абсолютный флэт, ни быки, ни медведи не являлись преобладающей силой. Небольшое преобладание медведей прослеживается по показателям объема и длительности трендов, однако по приросту трендов сильнее оказались быки. Максимальное падение, тем не менее, составляет 55% от максимального прироста, что является нормальным показателем для бычьих рынков при техническом анализе валютных пар. Тренды в доминирующем направлении по длительности, объему, процентному приросту и приросту в пунктах значительно преобладают над откатами. Цифра стремится к 50%, что с точки зрения теории Фибоначчи является оптимальным сочетанием. Максимальный откат составляет также около 50% от максимального тренда в доминирующем направлении. Однако соотношение среднего тренда к среднему откату выше, что можно отнести к факторам риска.
По признакам геометрической структуры трендов пару фунт/доллар можно отнести к тем парам, работа с которыми условно-допустима. Показатели структуры трендов незначительно ниже нормы. Доля трендов, непригодных для торговли и доля трендов с идеальной структурой равны, что говорит о том, что за последние 24 часа пара кабель обладал высоким риском. Среднее количество волн в тренде – 3.
USDJPY. Количество сделок у этой валютной пары ниже, чем у двух предыдущих: 7958. На графике 92 бара из максимально возможных 96. За последние сутки на рынке незначительно, но уверенно доминировали медведи. И по объему сделок, и по длительности трендов, и по приросту трендов в пунктах, и по процентному приросту медведи преобладают над быками примерно на 20%. Максимальное падение превышает на 26% максимальный прирост. Таким образом, рынок можно считать умеренно-медвежьим.
Показатели соотношения трендов и откатов не очень удовлетворительные. Несмотря на то, что по основным показателям тренды превышают откаты в среднем на 50%, картину портит соотношение максимального отката и максимального тренда: максимальный откат составил по величине 83% от максимального тренда в доминирующем направлении. Это недопустимый показатель для торговли при использовании технического анализа, в подобном случае существует большой риск выбивания стопов.
Среднее количество волн в доминирующем тренде – 3. Стандартное отклонение количества волн равняется 2, это допустимый показатель. Доля трендов, непригодных для торговли и трендов с идеальной структурой одинакова, она равняется 35%. Это нижняя граница нормы. Общий балл, присвоенный трендам за последние 24 часа – 6 из 8, это также нижняя граница нормы.
USDCHF. Количество сделок по паре доллар/франк чуть ниже чем по паре фунт/доллар, но выше, чем у иены: 10413 сделок за последние 24 часа. Количество баров – 92 из максимально возможных 96. На рынке прослеживается доминирование медведей по всем показателям, но оно не очень сильное. Максимальное падение на 37% превышает максимальный прирост по количеству пунктов. Тренды в доминирующем направлении хорошо выражены, однако максимальный откат составляет 72% от максимального тренда в доминирующем направлении, а средний откат составляет 60% от среднего тренда. Эти показатели говорят о том, что за последние 24 часа пара обладала высоким риском, который ставит под сомнение возможность торговли при использовании технического анализа. По структуре трендов данная валютная пара оказалась в последние 24 часа непригодной для торговли, присвоен балл 5 из 8. Доля трендов, непригодных для торговли, составляет 42%, что является высоким показателем риска системной торговли.